三季度末公募量化基金資產(chǎn)凈值規(guī)模達3609億元 較二季度末增長142.2億元
隨著基金公司三季報披露完畢，備受投資市場關(guān)注的公募量化產(chǎn)品最新情況浮出水面。
(資料圖)
多位機構(gòu)人士對記者稱，三季度，不少量化公募產(chǎn)品以多因子量化投資策略為主，通過采用量化投資策略模型獲取較為確定性的收益增厚機會，產(chǎn)品規(guī)模實現(xiàn)迅速擴充。
公募量化基金業(yè)績放榜
整體規(guī)模明顯增長
我國公募量化基金大體分為三大類別，分別是指數(shù)增強型股票基金、主動量化型基金和量化對沖基金。
東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，截至三季度末，量化基金資產(chǎn)凈值規(guī)模達3609.33億元，相較二季度末規(guī)模的3467.13億元增長142.2億元。
《證券日報》記者從多位業(yè)內(nèi)人士處了解到，當(dāng)前指數(shù)增強型股票基金是量化公募中限制最嚴格的基金類型，風(fēng)格相對恒定，占據(jù)量化公募整體規(guī)模的半壁江山;主動量化基金不跟蹤指數(shù)，是收益潛力較大的基金類型，但風(fēng)格不容易把握。上述兩種類型既追求貝塔策略也追求阿爾法策略;量化對沖基金是第三類，更追求阿爾法策略，目前市場占比較少。
博時基金基金經(jīng)理劉玉強對《證券日報》記者稱：“從貝塔方面來看，近期量化策略占比較多的是寬基指數(shù)，整體上小盤相比大盤要好些，大多產(chǎn)品的量化策略基準偏小，以中證500、中證1000或者國證2000指數(shù)為基準的量化策略占比比以滬深300、上證50指數(shù)為基準的多。”
“由于小盤基準權(quán)重相對分散，主動權(quán)益基金的覆蓋度比較有限，有效因子也更多一些，整體上獲取阿爾法也更高更穩(wěn)定。同時，最近持續(xù)上漲的個股集中度不高，行業(yè)波動大，這也為量化策略選股阿爾法的獲得提供了很好的市場環(huán)境。”劉玉強進一步表示。
多只產(chǎn)品成績亮眼
模型協(xié)作增厚收益
從收益來看，指數(shù)增強型股票基金中，富國中證紅利指數(shù)增強A、富國中證紅利指數(shù)增強C、國企紅利LOF、中海上證50指數(shù)增強的三季度凈值增長率居前，分別達到3.07%、3%、1.46%、1.41%。
主動量化基金方面，諾安多策略混合型證券投資基金、中海量化策略混合型證券投資基金、中信保誠多策略混合型證券投資基金A份額分別以10.65%、6.32%、4.51%的三季度凈值增長率居前，遠跑贏同期業(yè)績比較基準收益率，獲得了十分可觀的超額收益。
諾安基金量化與創(chuàng)新投資部總經(jīng)理孔憲政在接受《證券日報》記者采訪時表示：“諾安多策略混合型證券投資基金現(xiàn)采用在小盤股中運用機器學(xué)習(xí)模型對股票進行輪動篩選以增厚收益的方式運作。從結(jié)果上看，我們的模型對于股票期望收益的推測比較有效，選中了很多在大盤承壓的情況下走出了相對獨立向上行情的股票，因此報告期內(nèi)業(yè)績較為亮眼。”
中信保誠多策略混合型證券投資基金A在三季報中透露了其超額收益的貢獻路徑，三季度該產(chǎn)品對傳媒、服裝服飾等行業(yè)中個股進行了增持，產(chǎn)品整體股票倉位控制在70%左右。總體上在行業(yè)和個股配置上，主要優(yōu)選估值合理，景氣度預(yù)期向上的股票，涉及紡織服飾、食品飲料、傳媒、醫(yī)療美容等。
事實上，依靠數(shù)理統(tǒng)計，公募量化產(chǎn)品以高效率、高透明度等優(yōu)勢受到投資機構(gòu)的青睞。
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